Estimator VAR Calcula máxima pérdida esperada en un portafolio de inversiones para distintos niveles de confianza y horizontes de tiempo. Determina simultaneamente monto de VAR bajo tres enfoques: paramétrico; EWMA (Modelo Garch-Riskmetrics que captura heterocedasticidad y autocorrelación de series); simulación histórica. Permite realizar backtesting para medir bondad de modelo (test de Kupiec y P-Value; con método “traffic lights” de Basilea II). Permite efectuar asset alocation para definir mejor mezcla de montos de inversión para reducir el VAR y mayor rentabilidad (Markowics). Permite determinar VAR Marginal.
AMA CM Determina valor de Pérdida Esperada y o Esperada (VAR OPERACIONAL bajo metodologia Montecarlo) para cobertura monetaria y monitoreo de valor en riesgo. Permite construccion de mapa de riesgo ”Eventos x Procesos” y permite tutorialmente ingresar los Eventos de Riesgo en diferentes los Procesos de una manera sencilla. Captura y ordena series históricas de Frecuencias e Intensidades (severidades) de eventos. Define automaticamente el Perfil de Frecuencias de los datos de las series de ambas variables mediante test de Kolmogorov. Produce alertas tempranas y colabora con la adopcion de limites de tolerancia. Administra una base de datos propia para independizar la herramienta del area de sistemas (principal productor de riesgo operacional).
FX-CM 2009 arroja varios indicadores de riesgo de cambio: a) indicador de VAR cambiario para un nivel de confianza y horizonte de tiempo determinados con la finalidad de cuantificar la Máxima Perdida Esperada por sensibilidad de la Posición Neta en Moneda Extranjera; b) indicador de apertura de spread (Spread–at-Risk) basado en la teoría de expectativas de mercado; c) indicador de correlación de paridad cambiaria con magroagregados económicos; d) indicador de riesgo de cambio según teoría de paridad de tasas de interés (teoría de paridad de Fischer).
LIQUIDITY-CM 2009 determina máxima volatilidad de fondeo global (VAR DE FONDEO) para determinar Máximo Retiro probable, para diferentes niveles de confianza y horizontes de tiempo, tomando en cuenta todas las fuentes de fondeo, sus saldos históricos y las correlaciones entre las variaciones temporales continuas de los mismos. También define Máxima volatilidad de cada cuenta. Calcula Índice de Cobertura de Riesgo de Liquidez Mínima en función de los activos líquidos de la institución. Asimismo determina el máximo retiro probable calculado a través del método del percentil superior acumulado de los 100 mayores fondeadores.
OTRAS SOLUCIONES INFORMATICAS
“FUNDING VAR-CM” Para Gestión de Riesgo de Fondeo, Maximo Retiro Probable y Cntrol de Concentracion
“SAR (Spread-at-Risk)” Para Gestión de Riesgo de Liquidez según apertura BID-OFFER de títulos valores
“DEFAULT CM I” (closed form) Para Gestión de Riesgo de Crédito según modelo Advanced IRB Basilea II
“DEFAULT CM II” (full Basilea) Para determinación de valor de Capital Economico en Gestión de Riesgo de Crédito (según Basilea II)
“SECURITIZATOR-CM” Para estructuración de estandarización de carteras de vivienda a ser titularizadas y gestión de riesgos en esos procesos
“TAXOMATRIX I” (Personal Banking) Para Gestión de Riesgo de Crédito de carteras de consumo (identificador de subsegmentos vulnerables)
“TAXOMATRIX II” (Corporate Banking) Para Gestión de Riesgo de Crédito de carteras corporativas (identificador de subsegmentos vulnerables)
“CONCENTRATIO-CM” (riesgo de concentración) Para Gestión de Riesgo de Concentración de Crédito
”SMALLEN” Para Gestión de Riesgo de Crédito en Mipyme (micro y pequeña)
“CREDIT SCORE-CM” Para otorgamiento de puntaje a solicitantes de préstamos (incluye ponderacion de variables macroeconomicas)
“RISKMODULE - CM” Para Gestión de Riesgo de Tasa (riesgo mercado) según estándares internacionales Basilea II
“RISKMODULE - FX” Para Gestión de Riesgo de Cambio
“POSIMAR-CM” Para Gestión de Posición Neta en moneda extranjera versus margen financiero
“CONTAGGIO-CM” Para Gestión de Riesgo de Contagio (Contagion Risk) y Riesgo de Grupo
”TRANSITIO-CM-MATRIZ DE TRANSICION” Para Gestión de Riesgo de Inversión según transición de calificaciones en inversiones
“MUTUAL-CM” Para gestión de riesgos en Fondos de Inversión y patrimonios o carteras mancomunadas
“COUNTRY-CM” Para Gestión de Riesgo País
“LIMITER-CM” Para Gestión de Limites de Tolerancia para definición de políticas de mitigamiento de riesgos
“AMALITE-CM” para gestión de riesgo operacional (modelo de determinación de Riesgo Residual o Neto)
“SCORECARDS” de Autoevaluación sobre Control Interno, RRHH, Legal y Tecnología para Gestión de Riesgo Operacional
“EAM - MODELO DE GASTOS AJUSTADOS” para Gestión de Riesgo Operacional segun comportamiento de gastos
“CORPORATIO-CM” para Gestión de Riesgo de Gobernabilidad: (Indicador multifactorial de gobernabilidad)
“REPUTATIO-CM”(Indicador cuantitativo multifactorial) para Gestión de Riesgo Reputacional
AMA CM Determina valor de Pérdida Esperada y o Esperada (VAR OPERACIONAL bajo metodologia Montecarlo) para cobertura monetaria y monitoreo de valor en riesgo. Permite construccion de mapa de riesgo ”Eventos x Procesos” y permite tutorialmente ingresar los Eventos de Riesgo en diferentes los Procesos de una manera sencilla. Captura y ordena series históricas de Frecuencias e Intensidades (severidades) de eventos. Define automaticamente el Perfil de Frecuencias de los datos de las series de ambas variables mediante test de Kolmogorov. Produce alertas tempranas y colabora con la adopcion de limites de tolerancia. Administra una base de datos propia para independizar la herramienta del area de sistemas (principal productor de riesgo operacional).
FX-CM 2009 arroja varios indicadores de riesgo de cambio: a) indicador de VAR cambiario para un nivel de confianza y horizonte de tiempo determinados con la finalidad de cuantificar la Máxima Perdida Esperada por sensibilidad de la Posición Neta en Moneda Extranjera; b) indicador de apertura de spread (Spread–at-Risk) basado en la teoría de expectativas de mercado; c) indicador de correlación de paridad cambiaria con magroagregados económicos; d) indicador de riesgo de cambio según teoría de paridad de tasas de interés (teoría de paridad de Fischer).
LIQUIDITY-CM 2009 determina máxima volatilidad de fondeo global (VAR DE FONDEO) para determinar Máximo Retiro probable, para diferentes niveles de confianza y horizontes de tiempo, tomando en cuenta todas las fuentes de fondeo, sus saldos históricos y las correlaciones entre las variaciones temporales continuas de los mismos. También define Máxima volatilidad de cada cuenta. Calcula Índice de Cobertura de Riesgo de Liquidez Mínima en función de los activos líquidos de la institución. Asimismo determina el máximo retiro probable calculado a través del método del percentil superior acumulado de los 100 mayores fondeadores.