SOLUCIONES INFORMATICAS PARA GESTION DE RIESGO OPERACIONAL
El Grupo J.A. CAPITAL MARKETS SCC ofrece su SUITE de aplicativos informáticos para gestión de riesgo operacional basada en un programa de pasos sucesivos en orden a la complejidad del enfoque de su tratamiento.
PASO 1: MODULO INICIAL CUALITATIVO. Se basa en modelos tipo Scorecard que determinan puntajes de calificación deriesgo operacional derivado de la aplicación de cuestionarios de de Auto-Evaluación y dirigidos a diferentes ambientes generadores de riesgo: Gobierno Corporativo; RRHH; Tecnología de información; Planificación; Cumplimiento; Control Interno. Este modulo permite identificar procesos críticos en la exposición al riesgo operacional y la definición de las primeras alertas tempranas sus políticas de mitigamiento inmediatas. Su implementación arroja importantes resultados no obstante tiene bajos costos y relativamente baja utilización de recursos humanos.
PASO 2: MODULO INTERMEDIO CUANTITATIVO. Consiste en la ejecución de un aplicativo informático (AMALITE – CM 2009) de sencilla operación y bajo costo, diseñada para determinar el Riesgo Residual o Neto de los procesos críticos insertos en productos activos y pasivos de una institución financiera así como los que forman parte de actividades de gobierno y auxiliares. AMALITE determina el valor de exposición al riesgo operacional que no puede ser eliminado mediante las políticas de mitigamiento que puede desarrollar la entidad y cuyo valor debería ser la base de monitoreo y constitución de reservas y/o cargos patrimoniales.
Funcionalidades:
- Permite determinar el valor de Riesgo Inherente de cada proceso medido a través de un Mapa que combina valores asignados de Impacto (severidad) y Probabilidad de Ocurrencia de los eventos de riesgo operacional en cada producto, línea de negocios o procesos de apoyo.
- Permite calificar la Eficiencia Esperada del Control de los cursos de acción mitigadores del Riesgo Inherente
- En base a los anteriores datos define el valor de Riesgo Residual en cada proceso que no es posible controlar completamente por las acciones de mitigamiento. Este es precisamente el riesgo neto que debe ser cubierto y/o gestionado.
- Identifica y hace seguimiento de la actividad de los responsables de control de mitigamiento, sus costos, avances y los plazos asignados. Permite identificar señales de alerta temprana en casa proceso.
PASO 3: MODULO CUANTITATIVO PREMIUM. Este aplicativo “AMA-CM 2009″ está basado en el enfoque AMA (Advanced Model Approach de Basilea II y COSO II ERM). Este modulo es virtualmente el único que esta ofreciéndose en el mercado ya terminado, probado y que se halla en plena producción en varias entidades financieras de la Región
Funcionalidades:
- Genera y estructura de una manera tutorial la Mapa de “Eventos de Riesgo x Proceso Sustantivo” (MAPA DE RIESGO).
- Permite ingresar datos para determinar una Matriz de “Frecuencia de Eventos de Riesgo” x “Intensidad de Perdida en Procesos” (productos, líneas o negocios)
- Ordena series temporales de las frecuencias e intensidades de eventos ingresados
- Estima PERDIDAS ESPERADAS por exposición al riesgo operacional, por país, por sucursal por oficina, por tipo de evento de riesgo, por clase de proceso, por área de trabajo, por gravedad de falla y por fecha.
- Calcula VAR OPERACIONAL para diferentes niveles de confianza para cobertura de PERDIDAS NO ESPERADAS por exposición al riesgo operacional. Este calculo se ejecuta en base a la identificación de los perfiles de densidad de las distribuciones de frecuencias especificas de las series combinadas de los perfiles de las Frecuencias y los perfiles de las Intensidades, arrojando el VAR OPERACIONAL mediante técnicas Montecarlo.
- Proporciona Alertas Tempranas sobre vulnerabilidades en cada punto del Mapa de Riesgo y define benchmarks y metas a ser logradas.
- El sistema administra una base de datos propia, lo que permite independizar la función riesgo operacional del área informática de la institución.
Servicios Asociados e incluidos en la SUITE:
• Las licencias de uso de los aplicativos incluyen capacitación, manuales de procedimientos técnicos sobre riesgo operacional para uso de las Unidades de Riesgo e Instructivos para generación de Políticas de Mitigamiento y Determinación de Limites de Tolerancia al riesgo para uso de Comité Integral de Riesgo.
• También, sin cargo, se incluyen instructivos para captura de datos y conducimos talleres de identificación de Eventos de Riesgo y Procesos en base a experiencia real obtenida por el Grupo en 30 proyectos de gestión de riesgo operacional ejecutados en la Región en los últimos tres años en todo tipo de instituciones en varios países.
• Se incluyen programas de 6 a 12 meses de seguimiento para validación de procesos de captura de datos y generación de resultados. Incluye tratamiento de Riesgo Legal y Reputacional.
• Se entregan actualizaciones sin cargo.
